Publikationen

Kapitalanlage und Rechtsfragen

• Becker, M./Johanning, L./Seeber, M. (2011), Unterschiede und Gemeinsamkeiten börsennotierter passiver Investmentprodukte, EDA-Studie, Oktober 2011 [Studie]
• Franke, N./Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L. (2011), Provisions- und Honorarberatung - Eine Bewertung der Anlageberatung vor dem Hintergrund des Anlegerschutzes und der Vermögensbildung in Deutschland, WHU-Arbeitspapier, Januar 2011 [Wissenschaftliches Arbeitspapier]
• Becker, M./Henrich, Ph./Johanning, L. (2011), Quantitatives ETF-Rating - Ansatz und Einsatzgebiete, in Exchange Traded Fund Rating, hrsg. von O. Everling/G. J. Kirchhoff, Bank-Verlag Medien GmbH, Köln, II. Quartal 2011 [Buchbeitrag]
• Johanning, L./Döhrer, B. (2011), Dynamische Risikoklassifizierung von strukturierten Produkten – Ein Vergleich der Ansätze für Fonds und Zertifikate, in Structured Report Mai 2011, WestLB Equity Markets, S. 4 - 9 [Artikel]
• Johanning, L./Döhrer, B. (2011), Dynamic risk classification of structured products – a comparison of approaches for funds and certificates, in Structured Report May 2011, WestLB Equity Markets, p. 4 - 9 [Artikel]
• Döhrer, B./Schneider, J. (2010), Anlegen im Niedrigzinsumfeld, in Finanz und Wirtschaft, Ausgabe vom 20.10.2010 [Artikel]
• Johanning, L./Benk, K./Trossbach, M. (2010), Emotions and Personalities of the Financial Markets, in Swiss Derivatives Review 43, Summer 2010 [Artikel]
• Haß, L.H./Johanning, L./Rudolph, B./Schweizer, D. (2010), Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation, Ergebnisse in Zeiten der Finanzmarktkrise, Studie im Auftrag des BVI Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., 2010 [Studie]
• Johanning, L./Döhrer, B. (2010), Produktrating im Anlagemarkt für Privatkunden: Konzeption, Backtesting und Akzeptanz eines Zertifikateratings, in zfbf, Sonderheft 61/10, 2010, S. 166 - 184 [Artikel]
• Henrich, Ph. (2010), Risikoklassifizierung von Strukturierten Finanzprodukten nach KID und DDV, WM Strukturierte Finanzprodukte 2010, 22.09.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2010), Transparenz auf den Finanzmärkten - Zur Rolle von Ratings im Retailbereich, Schmalenbach-Gesellschaft, Arbeitskreis “Strategieentwicklung und Controlling in Banken”, München, 12.03.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2009), Der Einsatz von Zertifikaten zur Risiko-und Ertragssteuerung, BayernLB Sparkassen Anlagegeschäft-Fachtagung 2009, 09.10.2009 [Vortrag]
• Funke, Ch./Johanning, L./Michel, G. (2009), Kurskapriolen der VW-Aktie: Auswirkungen auf den DAX und das aktive Fondsmanagement, Februar 2009, Bereitstellung auf Anfrage [Studie]
• Johanning, L. (2009), Markttransparenz durch Zertifikate-Ratings, EFF Europäisches Finanz Forum, Frankfurt, 11.05.2009 [Vortrag]
• Johanning, L. (2009), Portfolio-Management-Aspekte zum Thema “Wohneigentum”, BausparLabor Schwäbisch Hall, 19.11.2009 [Vortrag]
• Johanning, L. (2009), Rating vermeidet unmäßige Nebenwirkungen, in rendite spezial, Anlegerschutz, 03.09.2009 [Artikel]
• Henrich, Ph. (2009), Zertifikate-Rating der EDG - Rahmenbedingungen, Konstruktion, Einsatzmöglichkeiten, WM-Seminar Strukturierte Produkte, 09.09.2009 [Vortrag]
• Johanning, L. (2008), Market Transparency and Rating for Structured Products, Structured Products Europe 2008, London, November 12th 2008 [Vortrag]
• Johanning, L./Michel, G. (2007), Wohnimmobilien und Altersvorsorge in Deutschland, Studie in Zusammenarbeit mit der Schwäbisch Hall AG [Studie]

Risikomanagement und Regulierung

• Johanning, L. (2011), Bewertung der erweiterten Informationspflichten aus ökonomischer Sicht, in Wertpapierrecht 2011, hrsg. von H. Teuber, Verlag Finanz Colloquium, Heidelberg, 2011, S. 213 - 242 [Buchbeitrag]
• Johanning, L. (2011), Risiko, Risikomessung und Risikoregulierung aus ökonomischer Sicht, erscheint imTagungsband zum 3. ILF-Symposium Economy, Criminal Law, Ethics (19./20.11.2010), voraussichtlicher Erscheinungstermin III. Quartal 2011 [Buchbeitrag]
• Johanning, L. (2011), Risikomanagement zwischen Regulierung und Praxis, WM Risikomanagement 2011, Eschborn, 12.04.2011 [Vortrag]
• Johanning, L. (2011), Spread-Swapgeschäfte im ökonomischen Kontext sehen, in Börsen-Zeitung, Ausgabe 18, 27.01.2011, S. 4 f. [Artikel]
• Johanning, L. (2010), Anlagepräferenzen und Diversifikation nach der Finanzkrise, Risikomanagement-Konferenz der Union Investment, Frankfurt, 11.11.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2010), Regulierung und Kontrolle, 3. ILF-Symposium Economy, Criminal Law, Ethics, 19./20.11.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2010), The Effects of Regulatory Changes on the Banking Sector, 6. Annual Conference Structured Products Europe, Zürich, 29.11.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2009), Erkenntnisse aus der Krise - Implikationen für Risikomanagement und Kapitalanlage, Vorstand-Fachveranstaltung Julius Bär, Dresden, 25.-26.09.2009 [Vortrag]
• Flöck, P./Johanning, L. (2009), Praxistest Asset Allocation: Nachholbedarf bei Risikosteuerung, in allocate!, Nr. 2, Frühjahr 2009 [Artikel]
• Johanning, L. (2009), Strategisches Risikomanagement, in Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung: Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernd Rudolph, hrsg. von Schäfer/ Burghof/Johanning/Wagner/Rodt, Frankfurt, 2009, S. 459 - 471 [Buchbeitrag]
• Johanning, L./Döhrer, B. (2008), Analyse des Emittenten-Ausfallrisikos bei Zertifikaten, in Kredit & Rating Praxis, Ausgabe 6/2008, S. 10 f. [Artikel]
• Johanning, L./Werner, S. (2005), Risikomanagement für Hedge Funds, in Handbuch Hedge Funds, hrsg. von Dichtl/Kleeberg/Schlenger, Bad Soden/Ts., 2005, S. 379 - 402 [Buchbeitrag]
• Rudolph, B./Johanning, L. (2000), Entwicklungslinien im Risikomanagement, in Handbuch Risikomanagement, hrsg. von Johanning/Rudolph, Bd.1, Bad Soden/Ts., 2000, S. 15 - 52 [Buchbeitrag]
• Johanning, L. /Ernst, F. (2000), Modellrisiko bei der Value-at-Risk-Berechnung für DAX-Optionen, in Handbuch Risikomanagement, hrsg. von Johanning/Rudolph, Bd.2, Bad Soden/Ts., 2000, S. 729 - 754 [Buchbeitrag]

Asset Management

• Becker, M./Funke, Ch./Johanning, L./Stemme, M. (2011), Managementgebühren und Transaktionskosten im institutionellen Asset Management, in Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger, hrsg. von Heinke/Krämer/Nürk, Bad Soden/Ts., 2011, S. 857 - 883 [Buchbeitrag]
• Johanning, L. (2010), Aktives versus Passives Fondsmanagement: Performancepotentiale, Kosten und Benchmarks, VuV-Herbstveranstaltung, Berlin, 17.09.2010 [Vortrag]
• Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L. (2010), Anlegerpräferenzen und Diversifikation nach der Finanzkrise - Eine Analyse sich wandelnder Risiko- und Anlagepräferenzen institutioneller Investoren, Edition Risikomanagement 1.9, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, November 2010 [Studie]
• Johanning, L. (2010), Emotional Finance, What Drives Investors?, 31st International SFOA Bürgenstock Meeting, September 9th 2010 [Vortrag]
• Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L./Michel, G. (2010), Is It Really There? Limited Attention and Predictability of Supplier Returns After Large Customer Price Changes, Working Paper, Chair of Empirical Capital Market Research, WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar, July 2010 [Wissenschaftliches Arbeitspapier]
• Johanning, L. (2010), Optimierungspotenzial 2010 - Risikomodelle und Asset Allokation, DB Advisors Investment Konferenz 2010, 22.02.2010 [Vortrag]
• Johanning, L. (2010), Performanceanalyse und Benchmarking, portfolio institutionell Fachforum 2010, 22.04.2010 [Vortrag]
• Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L./Michel, G. (2010), Real Estate Risk in Equity Returns, Working Paper, Chair of Empirical Capital Market Research, WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar, February 2010 [Wissenschaftliches Arbeitspapier]
• Johanning, L./Flöck, P. (2009), Asset Allocation in der Praxis institutioneller Kapitalanlage, in UI-Impulse: Schriftenreihe zur institutionellen Kapitalanlage, Frankfurt, Juli 2009 [Studie]
• Johanning, L. (2009), Estimation Risk im Portfoliomanagement mit Alternativen Investments, Alternative Investor Conference, Frankfurt, 18.03.2009 [Vortrag]
• Johanning, L./Haß, L. H./Karabiber, T. (2009), Law of Risk Management - aktive Risiko-Management-Strategien in der Kapitalanlage, Edition Risikomanagement 1.7, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, März 2009 [Studie]
• Benk, K./Haß, L. H./Johanning, L./Rudolph, B./Schweizer, D. (2009), Portfoliooptimierung: Korrelationen von Immobilien mit anderen Märkten und Anlageklassen - effiziente Portfoliodiversifikation unter Berücksichtigung von Downside-Risiken, in Praxishandbuch Immobilienmarktrisiken, Immobilien Manager Verlag, Köln, 2009, S. 171 - 188 [Buchbeitrag]
• Benk, K./Johanning, L. (2008), Anlagerestriktionen institutioneller Investoren, in Handbuch Vertriebs-Exzellenz im Asset Management - Institutionelle Anleger gewinnen und binden, hrsg. von Herzog/Johanning/Rodewald, Bad Soden/Ts., 2008, S. 87 - 130 [Buchbeitrag]
• Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L./Michel, G. (2008), Information Signaling and Competitive Effects of M&A: Long-Term Performance of Rival Companies, Working Paper, Chair of Empirical Capital Market Research, WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar, March 2008 [Wissenschaftliches Arbeitspapier]
• Benk, K./Johanning, L. (2008), Risiko-und Produktpräferenzen institutioneller Investoren, in Handbuch Vertriebs-Exzellenz im Asset Management - Institutionelle Anleger gewinnen und binden, hrsg. von Herzog/Johanning/Rodewald, Bad Soden/Ts., 2008, S. 67 - 86 [Buchbeitrag]
• Funke, Ch./Johanning, L./Schweizer, D. (2007), Geringe Anlagequoten in Alternative Investments: Das implizite Risikoempfinden institutioneller Investoren in Deutschland, Edition Risikomanagement 1.3, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, Oktober 2007 [Studie]
• Funke, Ch./Johanning, L./Rudolph, B. (2007), Risiko- und Anlagepräferenzen institutioneller Investoren: Abhängigkeit von der Kapitalmarktsituation und Entwicklung im Zeitablauf, Edition Risikomanagement 1.4, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, Oktober 2007 [Studie]
• Funke, Ch./Johanning, L./Rudolph, B. (2006), Loss and Risk Preferences of Institutional Investors, Edition Risikomanagement 1.1, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, Januar 2006 [Studie]
• Funke, Ch./Gebken, T./Johanning, L./Michel, G. (2006), Predictability of Industry Returns after M&A Announcements, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, February 2006 [Wissenschaftliches Arbeitspapier]
• Funke, Ch./Johanning, L./Rudolph, B. (2006), Verlust- und Risikopräferenzen institutioneller Kapitalanleger, Edition Risikomanagement 1.1, Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, Januar 2006 [Studie]
• Funke, Ch./Johanning, L./Rudolph, B. (2006), Verlust- und Risikopräferenzen institutioneller Kapitalanleger, Anhang zur Studie, Frankfurt, Januar 2006 [Studie]
• Johanning, L./Kleeberg, J. M./Schlenger, M. (2003), Transaktionskosten und Best Execution im Aktienfondsmanagement, in Handbuch Asset Allocation, hrsg. von Dichtl/Kleeberg/Schlenger, Bad Soden/Ts., 2003, S. 459 - 498 [Buchbeitrag]